Como eu uso uma estratégia de arbitragem na negociação forex?
A arbitragem de Forex é uma estratégia de negociação livre de risco que permite que comerciantes de forex de varejo obtenham lucros sem exposição em moeda aberta. A estratégia envolve agilizar as oportunidades apresentadas por ineficiências de preços, enquanto elas existem. Este tipo de negociação de arbitragem envolve a compra e venda de diferentes pares de moedas para explorar qualquer ineficiência de preços. Se olharmos o exemplo a seguir, podemos entender melhor como essa estratégia funciona.
Exemplo - Arbitrage Currency Trading.
As taxas de câmbio atuais dos pares EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD são 1.1837, 0.7231 e 1.6388, respectivamente. Neste caso, um comerciante de forex poderia comprar um mini-lote de EUR por US $ 11.837 USD. O comerciante poderia então vender os 10.000 euros, para 7.231 libras esterlinas. Os 7,231 GBP, então, poderiam ser vendidos por US $ 11,850 USD, com lucro de US $ 13 por negociação, sem exposição aberta, pois as posições longas cancelam as posições curtas em cada moeda. O mesmo comércio usando lotes normais (em vez de mini-lotes) de 100K, renderia um lucro de US $ 130. Isso pode continuar até que o erro de preço seja negociado.
Fazer os cálculos para encontrar as ineficiências de preços você mesmo, pode demorar muito para realmente ser capaz de atuar sobre as oportunidades encontradas. Por esse motivo, muitas ferramentas apareceram na Internet. Uma dessas ferramentas é a calculadora de arbitragem forex, que fornece ao comerciante de varejo forex oportunidades de arbitragem de forex em tempo real. Uma calculadora de arbitragem Forex é vendida por uma taxa em muitos sites da Internet por terceiros e corretores de divisas; e é oferecido gratuitamente ou para julgamento por alguns ao abrir uma conta.
O que é Forex arbitrage e como usar a estratégia de arbitragem Forex?
Quando as pessoas falam sobre negociação, muitas vezes significam tentar lucrar antecipando a direção futura de um mercado.
Mas você já se perguntou se há uma maneira de lucrar com o mercado Forex sem ter que escolher corretamente a direção de um par de moedas?
Você pode estar interessado em descobrir que existem várias estratégias de mercado neutro.
Talvez o menos arriscado seja a arbitragem de Forex.
Antes de analisarmos as especificidades da arbitragem em Forex, vamos falar sobre a arbitragem em geral.
Simplificando, a arbitragem é uma forma de negociação em que um comerciante procura lucrar com discrepâncias de preços entre instrumentos extremamente similares.
Os comerciantes que usam essa estratégia são conhecidos como arbitragistas.
Arbitrageurs olha para:
comprar em um mercado; ao mesmo tempo que vende um tamanho equivalente em outro mercado inter-relacionado; para aproveitar as divergências de preços entre os dois.
Às vezes, nos mercados financeiros, produtos que são efetivamente o mesmo comercializam-se em diferentes lugares ou em formas ligeiramente diferentes.
Por exemplo, algumas grandes empresas estão listadas em mais de uma bolsa de valores.
Teoricamente, todas as listas de um determinado estoque devem ter paridade em seus preços.
Afinal, estamos falando de ações da mesma empresa.
Na realidade, o fluxo de informações para todas as partes do mundo não é perfeitamente instantâneo nem os mercados comercializam com total eficiência.
Portanto, quando ambas as bolsas de valores estão abertas, é possível que os preços possam diferir entre trocas.
A primeira pessoa a notar a diferença de preço poderia:
. Compre o estoque na troca com o preço mais barato.
. enquanto vende na troca com o preço mais alto.
Quer saber a melhor parte?
Ao fazê-lo, você pode potencialmente bloquear um lucro.
A arbitragem Forex explicou.
Então, o que é exatamente o arbitragem Forex?
Os comerciantes que procuram arbitrar os preços Forex são, em essência, fazendo o mesmo que descrito acima.
Eles efetivamente procuram comprar uma versão mais barata de uma moeda, ao mesmo tempo que vendem uma versão mais cara.
Uma vez que eles subtraem seus custos de transação, seu lucro é a diferença restante entre os dois preços.
Um sistema de arbitragem Forex pode operar de várias maneiras diferentes, mas a essência é a mesma.
Ou seja, os arbitragistas procuram explorar anomalias de preços.
Eles podem procurar explorar as discrepâncias de preços entre taxas pontuais e futuros cambiais.
Um futuro é um acordo para negociar um instrumento em uma determinada data por um preço fixo.
A arbitragem do corretor de Forex pode ocorrer onde dois corretores estão oferecendo cotações diferentes para o mesmo par de moedas.
No mercado FX de varejo, os preços entre corretores são normalmente uniformes.
Portanto, a viabilidade desta estratégia tende a ser limitada ao mercado institucional.
Esta também não é a única oportunidade de negociação de câmbio para emergir no mercado à vista.
Outro tipo de negociação de arbitragem de Forex envolve três diferentes pares de moedas.
Arbitragem triangular de Forex.
Forex triangular arbitrage é um método que usa tradeings compensadores, para lucrar com discrepâncias de preços no mercado Forex.
Para entender como arbitrar pares FX, primeiro precisamos entender os conceitos básicos de pares de moedas.
Vamos percorrer alguns princípios básicos rápidos.
Quando você troca um par de moedas, você está assumindo duas posições:
comprando a primeira moeda que vende a segunda moeda.
Um cruzamento de moeda é um par FX que não inclui o dólar dos EUA.
Um valor teórico ou sintético para uma cruz está implícito nas taxas de câmbio das moedas em questão, em comparação com o dólar dos EUA.
Por exemplo, considere que o EUR / USD está a ser negociado a 1.1505 e o GBP / USD está a ser negociado em 1.4548.
Podemos calcular um valor implícito para EUR / GBP dividindo um por outro.
Por que dividimos um por outro?
Simplificando, os pares de moeda podem ser tratados como frações com numeradores e denominadores.
Dividir por GBP / USD é o mesmo que multiplicar pelo inverso.
Então EUR / USD x USD / GBP = EUR / GBP x USD / USD = EUR / GBP.
Se o valor real negociado de EUR / GBP diverge do valor implícito pelos principais pares, existe uma oportunidade de arbitragem FX.
Como o próprio nome sugere, o arbitramento de FX triangular é composto por três negócios.
Digamos que o EUR / GBP realmente está negociando em 0.7911.
É superior ao nosso valor implícito e queremos vendê-lo.
Também precisamos colocar dois negócios nas duas principais empresas relacionadas, para criar uma posição adversa EUR / GBP sintética.
Isso compensará nosso risco e, assim, o lucro de bloqueio.
Como a discrepância do preço é pequena, precisamos negociar em tamanho substancial para que valha a pena.
Vamos trabalhar nos números para completar nosso exemplo para esta estratégia de arbitragem Forex.
Se comprarmos 10 lotes de EUR / USD - um lote é de 100.000 unidades da primeira moeda.
Quando compramos um par de moedas, estamos comprando a primeira moeda e vendendo o segundo.
Então estamos comprando 10 lotes x 10.000 euros = 1.000.000 EUR.
Como estamos lidando com uma taxa EUR / USD de 1.1505, estamos vendendo 1.000.000 x 1.1505 = 1.150.500 USD.
Nós, simultaneamente, queremos vender um valor equivalente de EUR em EUR / GBP.
Então, vendemos 10 lotes de EUR / GBP, que é de 1.000.000 EUR.
Como estamos lidando com uma taxa EUR / GBP de 0.7911, estamos comprando 1.000.000 x 0.7911 = 791.100 GBP.
Por fim, também vendemos GBP / USD para completar o triângulo.
Isso nos deixa sem exposição global a nenhum dos três pares de moedas.
Para remover nossa exposição ao GBP, vendemos o mesmo valor que nós compramos no comércio EUR / GBP.
Então vendemos 791,100 / 100,000 = 7,91 lotes de GBP / USD.
Estamos lidando com uma taxa GBP / USD de 1.4548, então estamos comprando 791,100 x 1,4548 = 1,150,892 USD.
Considere a implicação:
. se você estivesse trocando fisicamente moedas nessas taxas e nessas quantidades.
. você teria acabado com 1.150.892 USD depois de trocar inicialmente 1.150.500 USD em EUR.
Então, seu lucro seria: 1.150.892 - 1.150.500 = 392 USD.
Como você pode ver, o lucro é pequeno em relação ao grande tamanho da transação.
Observe também que não levamos em consideração os spreads de oferta / oferta nem outros custos de transação.
Claro, com um corretor FX de varejo você também não está trocando moedas fisicamente.
Você teria trancado um lucro com os negócios, mas você ainda teria que desenrolar suas posições.
Tenha em mente que os ajustes diários do SWAP prejudicariam rapidamente o lucro nocional que você bloqueou.
Arbitragem estatística de Forex.
Embora não seja uma forma de arbitragem pura, a arbitragem estatística Forex leva uma abordagem quantitativa e busca divergências de preços que são estatisticamente susceptíveis de corrigir no futuro.
Ele faz isso compilando uma cesta de pares de moedas com desempenho excessivo e uma cesta de moedas com baixo desempenho.
Esta cesta é criada com o objetivo de reduzir os excessos de desempenho e comprar os sub-performers.
O pressuposto é que o valor relativo de uma cesta para a outra é susceptível de reverter para a média com o tempo.
Com essa suposição, você quer uma estreita correlação histórica entre as duas cestas.
Então este é outro fator que o árbitro deve levar em consideração, ao compilar as seleções originais.
Você também quer garantir a maior neutralidade do mercado possível.
Lucro sem risco.
O arbitragem às vezes é descrito como sem risco.
. Mas isso não é realmente verdade.
Uma estratégia de arbitragem Forex bem implementada será um risco razoavelmente baixo, mas a implementação é metade da batalha porque o risco de execução é um problema significativo.
Você primeiro precisa que suas posições de compensação sejam executadas simultaneamente ou quase simultaneamente.
Torna-se mais difícil porque a vantagem é pequena com arbitragem - o deslizamento de apenas alguns pips provavelmente irá apagar o seu lucro.
Outros problemas com arbitragem em Forex.
Problemas surgem com o volume de pessoas que usam a estratégia.
O arbitragem baseia-se fundamentalmente nos diferenciais de preços e esses diferenciais são afetados pelas ações dos árbitros.
Instrumentos de alta qualidade serão baixados no preço vendendo.
Os preços baixos serão empurrados pela compra.
Conseqüentemente, o diferencial de preço entre os dois encolherá.
Eventualmente, ele desaparecerá ou se tornará tão pequeno que a arbitragem não é mais lucrativa.
De qualquer forma, a oportunidade de arbitragem irá diminuir.
O grande número de participantes do mercado Forex é geralmente um grande benefício.
. mas também significa que as disparidades de preços serão rapidamente descobertas e exploradas.
Como resultado, o jogador mais rápido ganha no jogo da arbitragem Forex.
Os feeds de preços mais rápidos são essenciais se você quer ser o único a lucrar.
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Arbitragem Forex: palavras finais.
Todos os sistemas de negociação estão sujeitos ao risco de que a rentabilidade se corra com o tempo.
À medida que novos participantes perseguem a mesma estratégia, as oportunidades diminuem.
Arbitragem não é diferente.
A concorrência feroz no mercado FX significa que você pode descobrir que as oportunidades de arbitragem pura são limitadas.
No entanto, você provavelmente encontrará a teoria útil para explorar estratégias relacionadas e possibilidades comerciais adicionais.
Se você gostaria de aprender sobre diferentes estratégias de Forex, você deve ler sobre as melhores estratégias de Forex que funcionam e estratégias avançadas de negociação Forex.
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O básico do Arbitragem Forex.
O que é Forex Arbitrage?
A arbitragem de Forex é definida como "a compra e venda simultânea da mesma segurança, ou essencialmente similar, em dois mercados diferentes para preços vantajosamente diferentes", de acordo com o conceito formalizado pelos economistas Sharpe e Alexander na década de 1990. 1) Recuperado 31 de maio de 2018 https: //research. stlouisfed/publications/review/02/11/EmmonsSchmid. pdf.
Alguém que pratica a arbitragem é conhecido como arbitragem # 8220. & # 8221; Simplificando, um arbitrageur compra ativos mais baratos e vende ativos mais caros simultaneamente para obter lucro sem fluxo de caixa líquido. Em teoria, a prática da arbitragem não deve exigir capital e não envolve nenhum risco, embora, na prática, as tentativas de arbitragem geralmente envolvam ambos. 2) Recuperado 31 de maio de 2018 https: //research. stlouisfed/publications/review/02/11/EmmonsSchmid. pdf.
& # 8220; livre de risco, & # 8221; Ou Arbitragem Locacional.
De acordo com a teoria econômica, a negociação nos mercados financeiros é vinculada pela Hipótese dos Mercados Eficientes, um conceito desenvolvido pelo economista Eugene Fama e outros a partir da década de 1960. Isso sugere que os mercados (ou, mais importante, todos os investidores ativos e participantes neles) processarão todas as informações disponíveis sobre os valores e os preços dos ativos de forma eficiente e rápida, de modo que haverá pouca, se houver, espaço para discrepâncias de preços em todos os mercados, e que os preços se moverão rapidamente em direção aos níveis de equilíbrio.
Devido a essa tendência natural de que os preços se movam em direção aos níveis de equilíbrio entre os mercados em todos os momentos, os comerciantes podem achar difícil identificar discrepâncias de preços em mercados que lhes permitam comprar ativos nas taxas de pechincha # 8220 e # 8221; Ou, nas palavras do renomado economista Milton Friedman, não existe tal coisa como um almoço gratuito & # 8220; # 8221; 3) Recuperado 31 de maio de 2018 nber / papers / w18541.pdf.
A propagação negativa: um almoço grátis?
Embora a teoria dos mercados eficiente realmente funcione, na prática os comerciantes descobriram que os mercados não se mostraram 100% eficientes em todos os momentos devido a informações assimétricas entre compradores e vendedores.
Uma dessas ocasiões de ineficiência no mercado é quando o preço de venda de um vendedor é menor do que o preço de oferta de outro comprador, também conhecido como spread negativo # 8222; # 8221; Por exemplo, isso pode acontecer quando um banco cita um preço específico para uma moeda enquanto outro banco faz referência a um preço diferente. Quando uma situação como essa surgir, um arbitragente pode obter um lucro rápido executando simultaneamente uma compra do vendedor e uma venda ao comprador. Em essência, o comerciante começa o comércio em uma situação de lucro, ao invés de ter que esperar uma evolução favorável das tendências do mercado.
No entanto, enquanto a negociação livre de risco pode soar como um grande negócio na teoria, mais uma vez, na prática, os comerciantes devem estar conscientes de que podem ocorrer perdas. O risco mais comum identificado pelos comerciantes na negociação de arbitragem é o risco de execução # 8221; Este é o risco de que o deslizamento de preços ou requotes possam ocorrer, tornando o comércio menos rentável ou transformando-o em uma perda. 4) Recuperado 31 de maio de 2018 nber / papers / w18541.pdf.
Um mercado de movimento rápido.
Com o aumento das plataformas de negociação eletrônica desde a década de 1970 e o crescimento mais recente da negociação de alta freqüência # 8220 e # 8221; usando algoritmos e redes informáticas dedicadas para executar negócios, algumas oportunidades para o chamado & # 8220; sem risco e # 8221; a arbitragem diminuiu. Pelo menos, os comerciantes agora devem ser muito mais ágeis e rápidos no dedo do gatilho para executar tais negociações. Considerando que, há vários anos, as oportunidades de comércio de arbitragem podem ter demorado por vários segundos, os comerciantes agora relatam que podem durar apenas um segundo ou mais antes que os preços convergem para os níveis de equilíbrio. 5) Recuperado 31 de maio de 2018 https: //capgemini/resource-file-access/resource/pdf/High_Frequency_Trading__Evolution_and_the_Future. pdf.
No entanto, os pesquisadores de mercado descobriram que as situações de propagação negativa ainda surgem em circunstâncias particulares. Estes tendem a ocorrer mais frequentemente em períodos de volatilidade do mercado. Eles também podem surgir devido a erros de cotação de preços, falha na atualização de citações antigas (cotações obsoletas) no sistema de negociação ou situações em que os participantes do mercado institucional estão buscando cobrir seus clientes & # 8217; posições destacadas. 6) Recuperado 31 de maio de 2018 https: //capgemini/resource-file-access/resource/pdf/High_Frequency_Trading__Evolution_and_the_Future. pdf.
Arbitragem triangular.
Uma variação na estratégia de propagação negativa que pode oferecer chances de ganhos é a arbitragem triangular. A arbitragem triangular envolve o comércio de três (ou mais) moedas diferentes, aumentando assim a probabilidade de que as ineficiências do mercado ofereçam oportunidades de lucros. Nesta estratégia, os comerciantes procurarão situações em que uma moeda específica seja sobrevalorizada em relação a uma moeda, mas subvalorizada em relação à outra.
Um exemplo de arbitragem triangular seria negociar em três pares de moedas, como EUR / USD, USD / JPY e EUR / JPY. Se, nesse caso, o euro estiver subvalorizado em relação ao iene e sobrevalorizado em relação ao dólar, o comerciante pode usar dólares em simultâneo para comprar ienes e usar ienes para comprar euros, para posteriormente converter os euros de volta em dólares com lucro. 7) Recuperado 31 de maio de 2018 sfu. ca/
Arbitragem de taxa de juros.
Outra forma de arbitragem que é comum na negociação de moeda é a arbitragem de taxa de juros, também conhecida como & # 8220; carry trade. & # 8221; Isto é, quando um investidor vende moeda de um país com baixas taxas de juros e compra e detém uma moeda de um país que paga taxas de juros mais elevadas. Quando o investidor reverte a operação mais tarde, receberão a diferença líquida de juros pagos nas duas moedas. Uma vez que esta operação é realizada durante um período de tempo, o comerciante também pode estar sujeito a riscos de variações nos níveis de moedas ou nas taxas de juros.
Spot-Future Arbitrage: Cash And Carry.
Uma forma adicional de arbitragem, conhecida popularmente como "dinheiro e carry", & # 8221; envolve a tomada de posições no mesmo ativo, tanto no mercado como no mercado de futuros. Com esta técnica, o comerciante compra um ativo subjacente e vende, ou & # 8220; shorts, & # 8221; o mesmo ativo no mercado de futuros enquanto o ativo é adquirido.
Uma estratégia semelhante também pode ser tomada na outra direção, e ela é conhecida como "dinheiro reverso e transporte". # 8221; Nesta operação, o comerciante vende o ativo subjacente e compra, ou o & # 8220; vai longo, & # 8221; no mesmo ativo no mercado de futuros. 8) Recuperado 31 de maio de 2018 https: //cfainstitute/learning/foundation/research/Documents/rf_clarke_summary_2018Nov11.PDF.
O uso da arbitragem pode potencialmente ser uma estratégia valiosa para os comerciantes fazerem lucros oportunos, embora haja também um alto nível de risco de perda. Os avanços na tecnologia de negociação e na negociação de alta freqüência em alguns casos tornaram a verdade # 8220; livre de risco e # 8221; oportunidades de arbitragem menos comuns para pequenos investidores. Mas eles também ampliaram o acesso a diversos mercados onde informações assimétricas e ineficiências de mercado ainda podem apresentar oportunidades de arbitragem.
Independentemente de qual mercado um arbitrageur opte por operar, o que é mais importante é que eles permaneçam atentos aos níveis de preços e estar atentos a quando e onde essas oportunidades podem surgir. A negociação na margem traz um alto nível de risco e as perdas podem exceder os fundos depositados.
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Desempenho passado: desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.
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Introdução ao trading Forex Arbitrage.
A arbitragem cambial explicou & # 8211; o que é e como usá-lo.
A arbitragem de Forex é uma estratégia que é usada para explorar discrepâncias de preços no mercado. O conceito foi derivado dos derivados e mercados de futuros onde um instrumento similar, porque é negociado como um derivado muitas vezes tende a mostrar um desequilíbrio nos preços. A lógica principal que determina a arbitragem é o fato de que uma garantia, independentemente de onde ela é listada ou negociada, deve refletir o mesmo preço ou valor. Quando há uma discrepância nos preços, dá origem a um desequilíbrio de preços de curto prazo, que é aproveitado pelos árbitros. Arbitragem ou arbitragem forex também é conhecida como arb para breve.
Tais discrepâncias que ocorrem freqüentemente apresentam comerciantes com uma oportunidade de arbitragem. O comércio de arbitragem pode ser chamado auto-satisfatório, pois as discrepâncias de preços tendem a ser equilibradas pelos próprios árbitros.
Visão geral do arbitragem de preços.
Uma boa maneira de entender a arbitragem é olhar para um instrumento ou uma garantia que é negociada em diferentes mercados. Poderia ser spot vs. futuros ou um estoque listado em duas trocas diferentes ou para o comerciante de varejo, poderia ser algo tão simples como negociar as discrepâncias de preços entre os feeds de dois corretores.
Negociação de arbitragem de Forex; Além de ser raro, exige que o comerciante atue rapidamente à medida que as oportunidades desaparecem tão rapidamente quanto aparecem. Em segundo lugar, a maioria dos corretores forex tendem a usar mecanismos aprimorados para detectar quaisquer negócios que, de forma remota, pareçam um comércio de arbitragem que possa resultar na redução dos lucros. Finalmente, os spreads de par de câmbio também precisam ser levados em consideração, pois a maioria das oportunidades de arbitragem que geralmente variam por apenas alguns pips e quando o spread é adicionado à equação, os lucros são quase insignificantes a menos que um comerciante seja altamente alavancado e bem capitalizado.
Estratégias de Arbitragem de Forex.
Existem muitos tipos de estratégias de arbitragem disponíveis, mas seguem o princípio geral. Na sua forma mais simples, a arbitragem de moeda ou forex requer o uso de dois corretores diferentes e comparando os feeds de preços, ilustrados abaixo na tabela. Também é conhecida arbitragem forex (ou arbitragem de intermediário). O comerciante compraria no preço de cotação mais baixa e vende o preço de oferta maior cotado.
Comprar pedido P / L: 2 Pips.
Ordem de venda P / L: +7 Pips.
A tabela acima mostra uma estratégia de arbitragem muito básica envolvendo dois feeds de corretores e comprando o preço mais baixo do Ask e vendendo os preços mais elevados. Observe que as discrepâncias de preços são apenas por apenas alguns segundos e também não envolve os spreads. O exemplo acima ilustra que, ao usar uma estratégia de arbitragem de intermediário, os comerciantes terão que ser rápidos em aproveitar o desequilíbrio de preços.
Arbitragem triangular.
Arbitragem Triangular é outra maneira de negociar. Nesta abordagem, os comerciantes usam três moedas diferentes que envolvem compra e venda para sair com lucro na principal moeda que está sendo direcionada.
Exemplo: Comprar EUR vendendo o Dólar e vendendo o EUR para comprar a GBP e eventualmente vender a GBP para comprar USD. Uma maneira simples de ilustrar isso é com o seguinte exemplo:
EURUSD pede preço @ 1.10: você compra 100.000 euros vendendo 110.000 dólares americanos. Portanto, sua despesa inicial é de 110 mil dólares americanos. Com os 100.000 euros, você agora vende-o para comprar GBP. O preço do lance EURGBP é de 0,7, então você vende 100 mil euros para comprar 70000 GBP e, em seguida, vende 70000 GBP para comprar USD, onde o preço da oferta do GBPUSD é de 1,50, o que te deixa com 150,000 dólares.
Pelo acima, para um investimento inicial de 110.000 por arbitragem triangular, você terminou essencialmente com 150.000 um lucro de US $ 40.000.
No entanto, o exemplo citado acima é meramente um exemplo de livro de texto e, muitas vezes, os preços mudam tão rápido que, mais uma vez, traz para destacar o fato de que os comerciantes precisam ser muito rápidos na execução dos negócios. Outro fator é o atraso na execução que depende da velocidade de conexão e da velocidade de execução do corretor, tudo o que pode fazer ou quebrar a estratégia.
Existem muitas aplicações de software automatizadas que se especializam em estratégias de arbitragem de forex que ajudam a tirar a adivinhação do jogo e, assim, apresentar o comerciante com opções de negociação prontas para executar.
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